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对冲基金正在做空VIX

2021-02-23 15:51:48来源:

随着股市飙升至历史高位,波动性几乎消失。对冲基金认为平静将持续,以至少15年来未见的速度卖空Cboe波动率指数或VIX。

4月23日,大型投机者(主要是对冲基金)净卖空约178,000份VIX期货合约,这是有史以来最大的此类头寸,每周CFTC数据可追溯至2004年。通常被称为股市恐慌指标,根据您的世界观,对VIX的激进赌注是信心或自满的证据。

战略家最近一直在推翻VIX定位数据中可见的大量有用信息的想法。CFTC的数据没有考虑交易所交易产品中的定位 - 特别是长期波动性 - 或者将持有多头和空头的交易者作为对冲或相对价值策略的类型。

VIX本周上涨,但仍低于13 - 比过去20年的平均价格低30%以上。虽然VIX小幅走高,但股票也走高,标准普尔500指数再创新高。